第一讲：资产负债管理实践的逻辑与框架
1. 第一个途径：通过一段话来认知银行资负管理实践
2. 第二个途径：通过一张图来认知银行资负管理实践
3. 第三个途径：通过两张表来认知银行资负管理实践
4. 银行资负管理职能部门的现实定位
5. 银行资负管理职能部门的演进路径
6. 银行资产负债管理核心实践领域的理论归纳
1) 流动性风险管理
2) 银行账簿利率风险管理
3) 资产负债组合管理
第二讲：低息差环境分析
1. 导言
2. 净息差趋势性下行，非息收入增长放缓
3. 存贷款趋严，银行业务多元化凸显
4. 银行业承担优化社会融资结构的重要责任
5. 我国低利率环境特点及趋势
第三模块：银行资产负债现状与挑战
1. 资产端收益率持续下行
2. 负债端支出显示出较强的刚性与滞后性
3. 2024年上市银行年报呈现的变化
1) 银行资产规模与增速
2) 资本充足率
3) 资产端
4) 负债端
5) 资产负债定价
第四模块：低息差下资产负债转型
1. 低利率环境下美、欧、日主要大型银行转型策略
1) 美国方面:控负债、降成本、深耕综合金融、强协同
2) 欧洲方面：拉长久期、提升收费、降本增效、错位经营
3) 日本方面：综合化转型、提高非息收入、拓展海外业务
2. 新资本管理办法下商业银行轻资本转型
3. 我国商业银行资产负债转型策略
4. 银行资产负债管理工作的挑战
5. 银行资产负债管理工作未来趋势
6. 银行资产负债管理工作未来着力点
第五模块：精细化定价与风险管理
1. 差异化定价体系
1) 客户综合贡献度模型（RAROC+LTV）
2) 基于大数据的分层定价
Ø 案例1：小微客群
Ø 案例2：长尾零售客户
2. 利率风险对冲工具
1) FTP（内部资金转移定价）曲线动态调整机制
2) 利率互换、期权在资产负债表中的套期策略
Ø 案例1：利率互换套期策略实例分析
Ø 案例2：期权套期策略实例分析
第六模块：监管合规与资本优化
1. 资本节约型结构调整
1) 低风险权重资产配置：小微、绿色信贷政策红利
2) 资本工具创新：永续债、转股型TLAC债券发行
2. 流动性风险联防
1) 优质流动性资产储备（HQLA）动态管理
2) 压力测试框架升级：极端利率波动下的生存能力评估
Ø 案例1：招商银行“大财富管理价值链”
Ø 案例2：星展银行数字化资产负债匹配框架
